1.在窗口的头文件中声明：

afx_msg LRESULT OnMyMessage(WPARAM wParam, LPARAM lParam);

2.在cpp的BEGIN_MESSAGE_MAP和END_MESSAGE_MAP之间声明：

ON_MESSAGE(WM_MY_MSG, OnMyMessage)

3.实现OnMyMessage：

LRESULT CDlg::OnMyMessage(WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
    switch (wParam)
    {
    case WM_CLOSE:
        break;
    default:
        break;
    }
    return 0;
}